Temario
- Dominios de frecuencia y de tiempo
- Series estacionarias y no estacionarias
- Raíces unitarias
- Tendencia y diferencia estacionaria
- Caminatas aleatorias
- Cointegración
- Modelos
- Procesos autorregresivos (AR)
- Promedios móviles (MA)
- Combinación de modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA)
- Modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA)
- Modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional (ARCH)
- Modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional generalizados (GARCH)
Características de la lección
- Lecciones 5
- Cuestionarios 1
- Duración 1 hora
- Nivel de habilidad Principiante
- Idioma Español
- Estudiantes 3
- Evaluaciones Autocalificables
-
Introducción
-
Contenido
-
Evaluación
Temario
- Dominios de frecuencia y de tiempo
- Series estacionarias y no estacionarias
- Raíces unitarias
- Tendencia y diferencia estacionaria
- Caminatas aleatorias
- Cointegración
- Modelos
- Procesos autorregresivos (AR)
- Promedios móviles (MA)
- Combinación de modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA)
- Modelos autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA)
- Modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional (ARCH)
- Modelos autorregresivos de heterocedasticidad condicional generalizados (GARCH)
Características de la lección
- Lecciones 5
- Cuestionarios 1
- Duración 1 hora
- Nivel de habilidad Principiante
- Idioma Español
- Estudiantes 3
- Evaluaciones Autocalificables
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